Rohöl-Futures-Trader
Rohöl-Trading-Journal
CL wird fast rund um die Uhr gehandelt, aber die Volatilität verteilt sich nicht gleichmäßig über diesen Zeitraum — die wöchentlichen EIA- und API-Lagerbestandsberichte (mittwochs bzw. dienstags) erzeugen regelmäßig scharfe, geplante Bewegungen, die die normale Session-Aktivität weit übertreffen. Ein Journal, das nicht zwischen "ein Trade während des Lagerbestandsberichts" und "ein Trade um 2 Uhr nachts ohne geplante Ereignisse" unterscheidet, übersieht die größte Varianzquelle im Rohölhandel.
Die Kontraktmathematik, in echten Dollar
CL bewegt sich um 10 $ pro Tick (0,01) und 1.000 $ pro vollem Punkt. Micro WTI Crude Oil (MCL) beträgt genau ein Zehntel davon — 1 $ pro Tick, 100 $ pro Punkt — gleiche Preisbewegung, unterschiedliche Dollar-Konsequenz pro Kontrakt. Fillbook erfasst jeden CL- und MCL-Fill mit seinem tatsächlichen Punktwert, sodass P&L und R-Multiple das tatsächlich eingegangene Dollar-Risiko widerspiegeln, keine gerundete Schätzung.
Lagerbestandsberichte sind ein echtes, wiederkehrendes Volatilitätsereignis
Der wöchentliche EIA-Bericht (10:30 Uhr ET mittwochs, an Feiertagswochen um einen Tag verschoben) und der API-Bericht am Vorabend bewegen CL beide regelmäßig innerhalb von Minuten nach Veröffentlichung deutlich. Trades nach Tageszeit zu taggen macht es möglich, nach ausreichend Historie zu erkennen, ob die eigenen Ergebnisse rund um diese Fenster tatsächlich besser oder schlechter sind als die eigene Baseline — statt es einfach anzunehmen.
Das Verhalten der Übernachtsession unterscheidet sich von der Tagessession
Die nahezu durchgehende Globex-Session von Rohöl bedeutet, dass sich Liquidität und typische Range zwischen der US-Tagessession und den Übernachtstunden tatsächlich unterscheiden — eine Strategie, die in der einen funktioniert, überträgt sich nicht automatisch auf die andere. Fillbooks Tageszeit-Aufschlüsselung zeigt diesen Unterschied direkt anhand der eigenen erfassten Trades statt einer allgemeinen Annahme.
Prop-Firm-Konten und CL
Der reale Dollarwert pro Tick von CL bedeutet, dass die Positionsgröße unmittelbare Konsequenzen für Trailing-Drawdown und Daily-Loss-Limits innerhalb einer Evaluation oder eines finanzierten Kontos hat — mehr als bei einem Kontrakt mit geringerem Tick-Wert bei gleicher Kontraktzahl. Siehe die Prop-Firm-Trading-Journal-Seite für die Kontoregel-Seite davon.
Häufig gestellte Fragen
10 $ pro Tick (eine Bewegung von 0,01) und 1.000 $ pro vollem Punkt. Micro WTI Crude Oil (MCL) beträgt genau ein Zehntel davon: 1 $ pro Tick, 100 $ pro Punkt.
Sowohl der wöchentliche Petroleum-Status-Bericht der EIA als auch die eigene Lagerbestandsschätzung der API liefern Tradern zu geplanten Zeitpunkten neue Angebots-/Nachfragedaten, und die Neubepreisung des Marktes anhand dieser neuen Information erzeugt die scharfen Bewegungen in kurzen Zeitfenstern — keine zufällige Volatilität.
Ja — P&L, R-Multiple und Positionsgröße werden alle pro Kontrakt anhand des tatsächlichen Punktwerts jedes Kontrakts berechnet, egal ob Trades per CSV importiert oder automatisch von einer unterstützten Plattform synchronisiert werden.