Futures-Trading-Journal
Ein Futures-Trading-Journal, das die Kontraktmathematik korrekt beherrscht
Futures-Trading ist kein Aktienhandel mit einem anderen Ticker. Tick-Werte, Kontrakt-P&L und Prop-Firm-Drawdown-Regeln müssen korrekt modelliert werden, nicht angenähert — und die meisten Trading-Journals wurden zuerst für Aktien gebaut.
Kontrakt-P&L und Tick-Werte, korrekt umgesetzt
Fillbook berechnet den P&L pro Kontrakt anhand des tatsächlichen Tick-Werts und der Tick-Größe jedes Instruments, nicht mit einer generischen Preis-mal-Stückzahl-Formel. Positionsgröße und R-Multiple werden auf dieselbe Weise berechnet, sodass die angezeigte Risikozahl widerspiegelt, was der Kontrakt tatsächlich bewegt hat, nicht eine Näherung.
Gebaut für NinjaTrader, Tradovate und Rithmic
NinjaTrader und Tradovate synchronisieren direkt automatisch — kein Export-Schritt zwischen Sessions. Rithmic-basierte Frontends (Quantower, Sierra Chart, R | Trader und andere) werden sauber aus einem CSV-Trade-Historie-Export mit automatischem Spalten-Mapping importiert — wie auch immer du mit der Börse verbunden bist, deine Fills landen im Journal.
Prop-Firm-Regeln als Kontodaten, nicht als Tabelle, die du selbst pflegst
Trailing Drawdown, statischer Drawdown und Tagesverlust-Limits werden live gegen deine tatsächlichen Kontoregeln getrackt, mit Verstoßwarnungen, bevor ein Trade dich darüber hinausbringt — die vollständige Aufschlüsselung findest du auf der eigenen Prop-Firm-Trading-Journal-Seite.
Session- und Tageszeitanalyse
Futures-Märkte handeln rund um die Uhr, und die Performance ist über eine Session hinweg oft nicht konstant — ein Trader, der zur RTH-Eröffnung scharf ist, kann am Nachmittag seinen Edge verlieren. Fillbooks Verhaltensanalyse enthält eine speziell für dieses Muster entwickelte Erkennung von Performance-Abfall nach Tageszeit.
R-Multiple und Risiko rund um das tatsächliche Kontraktrisiko aufgebaut
R-Multiple wird gegen das Risiko gemessen, das du tatsächlich in Ticks oder Punkten für diesen Kontrakt geplant hast, nicht anhand einer pauschalen Dollarschätzung — sodass ein teilweise ausgestiegener Gewinner und ein per Stopp beendeter Verlierer auf derselben Basis verglichen werden.
Häufig gestellte Fragen
Ja — P&L, Positionsgröße und R-Multiple werden alle pro Kontrakt anhand des tatsächlichen Tick-Werts und der Tick-Größe jedes Instruments berechnet, nicht mit einer generischen, für Futures angepassten Pro-Aktie-Formel.
NinjaTrader und Tradovate synchronisieren direkt automatisch. Rithmic-basierte Frontends und die meisten anderen Futures-Plattformen werden per CSV-Export mit automatischem Spalten-Mapping importiert — die aktuelle vollständige Liste unterstützter Broker und Plattformen findest du im Kommissions-Leitfaden.
Sie überschneiden sich, beantworten aber unterschiedliche Fragen: Diese Seite behandelt futures-spezifische Mechanik (Kontrakt-P&L, Tick-Werte, Plattformunterstützung), die unabhängig davon relevant ist, ob du dein eigenes Konto oder ein fundiertes Konto handelst. Die Prop-Firm-Trading-Journal-Seite behandelt ausführlich die Kontoregel-Seite — Drawdown-Typen, Tagesverlust-Limits, Konsistenz und Auszahlungen.