Futures-Grundlagen
Futures-Handelssitzungsdaten, Zeitzonen & Sommerzeit
Futures werden fast rund um die Uhr über Zeitzonen hinweg gehandelt, sodass "an welchem Datum fand dieser Trade statt" mehr als eine ehrliche Antwort hat, je nachdem, ob du das Kalenderdatum, die Handelssitzung oder die Wanduhr einer bestimmten Zeitzone meinst. Dies falsch zu verstehen ist nicht nur verwirrend -- es verschiebt still, welchem Tag der P&L eines Trades zugerechnet wird, wenn du Ergebnisse nach Tag betrachtest.
Kalenderdatum
Das Kalenderdatum ist, was auch immer die Uhr in der Zeitzone anzeigt, aus der du gerade schaust -- die einfachste, und mehrdeutigste, Art, einen Trade zu datieren, da sie sich ändert, je nachdem, welche Zeitzone du oder der Export deines Brokers in diesem Moment verwendet.
Handelssitzungsdatum
Eine Handelssitzung ist die eigene Definition der Börse für "einen Tag" Handel, und sie deckt sich nicht mit Mitternacht-zu-Mitternacht. Die meisten CME-Futures-Produkte öffnen gegen 18:00 Uhr Eastern Time (ET) und laufen bis zum Nachmittag des nächsten Tages -- eine Position, die dienstags um 19:00 Uhr ET eröffnet wird, gehört also zur Handelssitzung von Mittwoch, nicht von Dienstag, auch wenn der Kalender dort, wo du bist, noch Dienstag anzeigt. Dies ist die Definition, die für täglichen P&L, Tagesverlust-Limits und Drawdown-Tracking tatsächlich zählt, da dies Firmen-/Sitzungskonzepte sind, keine Mitternachts-Konzepte.
UTC, ET, und warum der Unterschied hier wichtig ist
Ein roher Zeitstempel ohne angehängte Zeitzone wird mehrdeutig, sobald er eine Grenze überschreitet -- derselbe Moment liest sich in UTC als ein Kalenderdatum und in US-Eastern-Time (ET), wo die meisten CME-Futures-Sitzungskonventionen verankert sind, als ein anderes. Broker-Exporte, Journaling-Tabellen und selbst Handelsplattformen stempeln nicht alle standardmäßig in derselben Zone, was genau erklärt, wie sich zwei Tools darüber uneinig sein können, zu welchem Tag ein Trade gehört, ohne dass eines von beiden technisch falsch liegt.
Sommerzeit
Die Eastern Time selbst verschiebt sich zweimal im Jahr (EST/EDT), was bedeutet, dass ein fest kodierter UTC-Versatz in einer Tabellenformel oder einem Skript für die Hälfte des Jahres still falsch wird. Korrekte Sitzungsdatum-Logik muss sich gegen die tatsächliche IANA-Zeitzone (America/New_York) auflösen, nicht eine feste Stundenzahl, damit die Sitzungsgrenze das ganze Jahr über auf der richtigen Wanduhr-Stunde landet.
Wie Fillbook das Datum eines Trades tatsächlich auflöst
Fillbook berechnet das Sitzungsdatum jedes Trades aus seiner erfassten Einstiegszeit, umgerechnet in die America/New_York-Wanduhrzeit (sommerzeitbewusst, über die Zeitzone selbst statt eines festen Versatzes), und rollt es auf den nächsten Kalendertag, sobald diese Eastern-Time-Stunde den Sitzungs-Rollover-Punkt erreicht. Das ist, wonach Dashboard, Reports und Kalender alle lesen, um zu bestimmen, "zu welchem Tag zählt dieser Trade". Wenn ein Trade keine erfasste Einstiegszeit hat (ein ungenauer oder reiner Datumsimport), greift Fillbook auf das einfache erfasste Datum dieses Trades zurück, statt eine Sitzung zu raten -- eine explizite Einschränkung, keine stille Annäherung.
Sitzungsdatum = Einstiegszeit umgerechnet in America/New_York, rollt auf den nächsten Tag, sobald die ET-Stunde die Sitzungseröffnungsstunde erreicht (derzeit 18:00 Uhr ET)
Was das bedeutet, wenn du deine eigenen Zahlen abgleichst
Wenn ein Broker-Kontoauszug, eine Tabelle oder die Tagessumme einer anderen Plattform genau bei den Trades, die in den Abendstunden ET stattfanden, nicht mit Fillbooks übereinstimmt, prüfe, welche Datumsbasis jede tatsächlich verwendet, bevor du einen Datenfehler annimmst -- ein Abendtrade, der in einem Tool auf "heute" und in einem anderen auf "morgen" fällt, ist normalerweise ein Unterschied zwischen Sitzungs- und Kalenderdatum, kein fehlender oder doppelter Trade.
Hör auf, Daten manuell zwischen Tools abzugleichen
Fillbook löst Sitzungsdaten konsistent über Dashboard, Reports und Kalender auf, sobald ein Trade erfasst wird -- keine separate Tabellenkonvention zu pflegen.
Kostenlos testen →Häufig gestellte Fragen
Weil Futures-Handelssitzungen abends Eastern Time umschlagen, nicht um Mitternacht -- ein nach diesem Umschlagpunkt platzierter Trade gehört zum Datum der nächsten Sitzung, was die Konvention ist, der Fillbooks täglicher P&L, Kalender und Drawdown-Tracking folgen.
Nein -- die Sitzungsgrenze ist an America/New_York (Eastern Time) verankert, unabhängig davon, wo du dich persönlich befindest, da das die Zeitzone ist, gegen die CME-Sitzungskonventionen tatsächlich definiert sind. Fillbook rechnet die erfasste Einstiegszeit deines Trades intern in Eastern Time um, um das Sitzungsdatum korrekt aufzulösen, egal in welcher lokalen Zeitzone du dich befindest.
Sollte sie nicht, wenn die Logik sich gegen die echte America/New_York-Zeitzone statt einen festen UTC-Versatz auflöst -- das ist genau die Unterscheidung, die eine Sitzungsgrenze über die Sommerzeitumstellung hinweg auf der richtigen Wanduhr-Stunde hält, statt für ein halbes Jahr um eine Stunde abzudriften.
Fillbook verwendet das einfache erfasste Datum dieses Trades, statt ein Sitzungsdatum zu raten -- als explizite Einschränkung für ungenaue oder reine Datumsimporte angegeben, nicht still als gleichwertig mit einem sitzungsaufgelösten Datum behandelt.
Sieh, wie sich dies in das futures-spezifische Journaling einfügt auf Futures-Trading-Journal — Fillbook.Verfolge dies zunächst manuell mit der Kostenloses Futures-Trading-Journal-Template (Tabelle) — Fillbook.