指南
期货交易日志需要具备什么
股票或外汇的记录方式不足以应付期货。每个合约都有自己的最小跳动单位和美元价值，手续费按合约和单边收取，自营交易公司账户还带有单日亏损和回撤限制。本指南列出期货日志必须记录的内容并附计算示例，方便你用它检验任何一款日志，包括我们的。
1. 合约专属盈亏：跳动单位与跳动价值
期货价格以跳动单位（tick）变动，每个合约给一个 tick 规定了各自的美元价值。一个 tick 在 ES 为 12.50 美元，MES 为 1.25 美元，NQ 为 5.00 美元，MNQ 为 0.50 美元，CL 为 10.00 美元，GC 为 10.00 美元。同样 10 个 tick 的波动，在 ES 价值 125 美元，MES 为 12.50 美元，NQ 为 50 美元，CL 为 100 美元。不了解合约的日志会乘错数字，之后所有盈亏、R 倍数和风险数字都是错的。
| 合约 | 1 个 tick | 10 个 tick |
|---|---|---|
| ES | $12.50 | $125.00 |
| MES | $1.25 | $12.50 |
| NQ | $5.00 | $50.00 |
| MNQ | $0.50 | $5.00 |
| CL | $10.00 | $100.00 |
| GC | $10.00 | $100.00 |
各合约的 tick 大小与价值列在 合约规格中心.
2. 按单边、按合约计的费用，盈亏才是净值
期货手续费和交易所费用按合约、按单边收取。4 手合约每边 0.62 美元（示例数字）的一次完整往返，在交易所和清算费用之前就是 4 × 2 × 0.62 美元 = 4.96 美元。这些费用决定了剥头皮交易者的小盈利到底算不算盈利，所以日志需要在每笔交易上记录费用，并在毛盈亏旁显示净盈亏。示例数字仅作说明，不是报价。
3. 以美元和 R 倍数计的风险
每笔交易的风险等于止损距离（tick 数）× tick 价值 × 合约数。2 手 NQ 的 12 tick 止损风险为 12 × 5.00 美元 × 2 = 120 美元；若这笔交易赚 240 美元，就是 +2R。没有合约的 tick 价值，日志给不出这两个数字，你也无法判断一次亏损是否仍在计划之内。
4. 账户限制：单日亏损与回撤
自营交易公司账户带有触犯即终止账户的规则：单日亏损限制、跟踪式或收盘式回撤，有时还有一致性规则。有用的日志会根据已有的交易，衡量距这些限制还剩多少空间，而不只是到目前为止的盈亏。Fillbook 根据已记录的交易显示这一空间，并在接近限制前提醒；它看不到你券商的余额，也不会拦截订单。了解 自营交易公司的回撤规则如何运作.
5. 完整到达的交易：成交、加减仓与交易时段
期货交易常常分批加减仓，并跨越属于下一个交易日的夜盘时段。日志必须把部分成交合并成一个仓位，保持合约月份正确，并把每笔交易归入正确的交易日而不是自然日。了解 期货交易时段日期如何划分.
6. 能在数据中看出的行为
过度交易、亏损后的报复性交易和偏离计划的交易，会体现在时间戳、仓位大小和结果里。日志应当从你自己的历史中把这些模式作为需要复盘的提示呈现，而不是作为预测。进一步了解 过度交易.
检验任何期货日志的五个问题
- 它是否为每个合约（包括微型合约）使用了正确的 tick 价值？
- 它是否在每笔交易上记录费用并显示净盈亏？
- 它是否根据你的止损计算以美元和 R 倍数计的风险？
- 它是否针对你的账户类型衡量单日亏损与回撤的剩余空间？
- 它是否能导入或同步你的平台，而无需重新录入交易？
常见问题
可以，前提是你为交易的每个合约维护 tick 价值表，在每笔交易上录入费用，并保持限制和回撤公式正确。多数交易者发现，手工表格最容易在 tick 价值和扣费后的净盈亏上出错。
日志必须把每个微型合约当作独立合约：MES 的一个 tick 是 1.25 美元，而不是 ES 的 12.50 美元。把它们混在一起是盈亏出错的常见原因。
不是。本指南说明日志如何根据你自己记录的交易进行衡量，不预测结果，也不推荐交易。
教育性内容，不构成金融、投资或税务建议。示例使用说明性数字，不是报价。期货交易存在重大亏损风险。 完整披露.