交易分析
超越胜率的交易表现分析
单靠胜率无法说明一个策略是否真正有效。Fillbook 计算的是真正能解释表现的数据，并按策略、标的和时段进行细分，让你清楚该关注哪里。
自动计算的核心指标
- 盈利因子 — 毛利润除以毛亏损，基于你真实的交易历史计算
- 期望值 — 根据你真实的胜率及平均盈亏规模，得出每笔交易的平均预期结果
- R 值 — 每笔交易都对照你实际为其计划承担的风险来衡量
- 按策略和时段划分的胜率 — 同一账户可能同时存在强势策略和弱势策略——一旦平均计算，这种差异就会被掩盖
行为分析，而不只是盈亏分析
基于规则的检测机制会直接从你的交易历史中识别报复性交易、过度交易和特定时段表现衰退——这些模式往往在数字上早已显现，远早于账户真正爆仓之前。
区分实力与运气的资金曲线
由一次异常巨大的盈利拉动的上升资金曲线，与由多笔交易中持续稳定的期望值构建出的曲线，含义截然不同——Fillbook 的分析正是为了呈现这种差异，而不只是给出总数。
能就你自己的数据回答问题的 AI 助手
询问某个策略的胜率，或某个标的按时段的表现如何，即可获得基于你实际记录交易计算出的答案——而不是关于盈利因子含义的泛泛解释。
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常见问题
胜率、盈利因子、期望值和 R 值，均按标的、策略和时段细分，再加上直接基于你交易历史计算出的行为模式检测（报复性交易、过度交易、特定时段表现衰退）。
一个策略即使胜率高达 70%，如果亏损金额足够大，仍可能整体亏钱；反之，一个胜率只有 35% 的策略，如果盈利相对亏损足够大，也可能高度盈利。盈利因子和期望值考虑的是盈亏的规模，而不仅仅是获胜的频率——单靠胜率无法区分这两种情况。
方向性的模式（例如某个策略偏弱、某个时段表现不佳）在几十笔交易中就可能显现。而盈利因子和期望值随着纳入计算的交易数量增加，统计意义会更强，因此准确度会随着你的记录历史增长而不断提升。