Guía
Máximo histórico y drawdown en una cuenta de futuros con capital propio
Cuando operas con tu propio dinero, tu cuenta cambia por dos motivos distintos: los resultados de trading y el dinero que metes o sacas. Esta guía explica el máximo histórico, cómo se mide el drawdown desde él y cómo Fillbook separa los depósitos y retiradas del P&L de trading.
El valor de la cuenta es más que tu P&L
El valor de la cuenta es tu capital inicial, más las ganancias y pérdidas de trading, más los depósitos, menos las retiradas. Si solo miras el saldo, un depósito parece una ganancia y una retirada parece una pérdida. Separar ambas cosas es lo que permite leer con honestidad tus resultados de trading.
El máximo histórico y el drawdown
El máximo histórico es el valor más alto que ha alcanzado tu cuenta. El drawdown es la distancia entre ese máximo y el valor de hoy, a menudo expresada como porcentaje del máximo. Ejemplo: un máximo de 20.000 dólares y un valor actual de 18.500 dólares son un drawdown de 1.500 dólares, el 7,5 por ciento del máximo. La mayor caída desde el máximo es la mayor de esas distancias en todo el historial.
Por qué los depósitos y retiradas deben mover el máximo
Si retiras 2.000 dólares y el máximo se queda donde estaba, la cuenta parece 2.000 dólares dentro de un drawdown que el trading no causó. Si depositas 2.000 dólares y el máximo no se mueve, una pérdida posterior puede parecer menor de lo que fue. Por eso el máximo se mueve la misma cantidad que el dinero: una retirada lo baja, un depósito lo sube y solo los resultados de trading aparecen como drawdown.
Cómo lo sigue Fillbook
En una cuenta de capital propio, Fillbook parte del tamaño de cuenta que fijas en Riesgo y reglas y recorre en orden tus días registrados. Primero se aplica el depósito o la retirada con la fecha de ese día y después el P&L de trading de esa sesión. Las operaciones con hora de entrada registrada pasan a la sesión siguiente a las 18:00 hora del Este; las que solo tienen fecha se quedan en ella. La tarjeta Curva de capital del panel muestra entonces el valor de la cuenta, una rentabilidad ponderada por tiempo, cuánto está ahora por debajo del máximo y la mayor caída desde el máximo, con el máximo dibujado como línea discontinua. Los depósitos y retiradas se registran en la página Flujo de efectivo.
Lo que esto no sabe
Cada cifra es aritmética sobre las operaciones y los flujos de efectivo que registraste. Fillbook no lee el saldo de tu bróker: la página Flujo de efectivo tiene una comprobación en la que escribes el saldo de tu bróker para una fecha y ves la diferencia, con motivos habituales como un depósito sin registrar, operaciones o comisiones que faltan. Las posiciones abiertas no cuentan, porque Fillbook usa solo operaciones cerradas, así que el saldo del bróker puede diferir en la ganancia o pérdida no realizada. La rentabilidad está ponderada por tiempo: el resultado de cada día se divide por el saldo al inicio de ese día y los días se encadenan, de modo que meter o sacar dinero no la modifica.
Mira tu propia curva
Añade una cuenta de capital propio en Fillbook, registra tus depósitos y retiradas, y la curva de capital muestra el valor de la cuenta y el drawdown desde tu máximo.
Ver cómo funcionaPreguntas frecuentes
No. Un trailing drawdown es una regla fijada por una firma, con su propia definición y sus propias condiciones. El drawdown de aquí es una cifra descriptiva de tu propia cuenta y no limita nada. Los límites de riesgo de capital propio de Fillbook son suelos fijos en dólares, aparte, que no se desplazan.
Entonces el valor de la cuenta se desvía en esa cantidad y el drawdown también puede ser incorrecto. La comprobación de saldo de la página Flujo de efectivo compara la cifra de Fillbook con el saldo que escribes, de modo que se vea la diferencia.
No. El saldo del bróker en la comprobación es lo que escribas. Los registros de tu bróker son la constancia de tu saldo real.
Operar con futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos. Esta guía es educación general, no asesoramiento, y no puede tener en cuenta tu situación. Lee las divulgaciones completas.
Para ver lo que cuesta operar en el mismo periodo, lee la guía de comisiones y slippage.¿Operas con tu propio capital? Mira cómo funciona Fillbook con capital propio.