Guía
Qué necesita un diario de trading de futuros
Un registro de acciones o forex no basta para futuros. Cada contrato tiene su propio tamaño de tick y su valor en dólares, las comisiones se cobran por contrato y por lado, y las cuentas de prop firm añaden límites de pérdida diaria y de drawdown. Esta guía enumera lo que debe registrar un diario de futuros, con ejemplos, para que puedas comprobar cualquier diario, incluido el nuestro.
1. P&L específico del contrato: tamaño y valor del tick
El precio de un futuro se mueve en ticks y cada contrato asigna su propio valor en dólares a un tick. Un tick vale 12,50 $ en ES, 1,25 $ en MES, 5,00 $ en NQ, 0,50 $ en MNQ, 10,00 $ en CL y 10,00 $ en GC. El mismo movimiento de 10 ticks vale 125 $ en ES, 12,50 $ en MES, 50 $ en NQ y 100 $ en CL. Un diario que no conoce el contrato multiplica por el número equivocado, y todo P&L, múltiplo R y cifra de riesgo posterior es incorrecto.
| Contrato | Un tick | 10 ticks |
|---|---|---|
| ES | $12.50 | $125.00 |
| MES | $1.25 | $12.50 |
| NQ | $5.00 | $50.00 |
| MNQ | $0.50 | $5.00 |
| CL | $10.00 | $100.00 |
| GC | $10.00 | $100.00 |
El tamaño y el valor del tick de cada contrato figuran en el centro de especificaciones de contratos.
2. Comisiones por lado y por contrato, para que el P&L sea neto
Las comisiones y tasas de bolsa de los futuros se cobran por contrato y por lado. Una operación completa de 4 contratos a 0,62 $ por lado (cifra ilustrativa) cuesta 4 × 2 × 0,62 $ = 4,96 $ antes de las tasas de bolsa y compensación. Esas comisiones deciden si las pequeñas ganancias de un scalper son realmente ganancias, así que un diario necesita guardarlas en cada operación y mostrar el P&L neto junto al bruto. Las cifras de ejemplo son ilustrativas, no cotizaciones.
3. Riesgo en dólares y múltiplos R
El riesgo por operación es la distancia del stop en ticks × valor del tick × contratos. Un stop de 12 ticks con 2 contratos de NQ arriesga 12 × 5,00 $ × 2 = 120 $; si la operación gana 240 $, son +2R. Sin el valor del tick del contrato, un diario no puede indicar ninguna de las dos cifras y no sabrás si una pérdida estuvo dentro de tu plan.
4. Límites de la cuenta: pérdida diaria y drawdown
Las cuentas de prop firm añaden reglas que cierran la cuenta si se incumplen: un límite de pérdida diaria, un drawdown trailing o de fin de día y, a veces, una regla de consistencia. Un diario útil mide el margen que queda frente a esos límites a partir de las operaciones que tiene, no solo el P&L acumulado. Fillbook muestra ese margen con las operaciones registradas y avisa antes de un límite; no ve el saldo de tu bróker ni bloquea órdenes. Mira cómo funcionan las reglas de drawdown de las prop firms.
5. Operaciones que llegan completas: fills, escalado y sesiones
Las operaciones de futuros suelen escalarse dentro y fuera y pasar por la sesión de la tarde, que pertenece al día de trading siguiente. Un diario debe unir los fills parciales en una posición, mantener bien los meses de contrato y asignar cada operación al día de trading correcto en lugar del día natural. Mira cómo funcionan las fechas de sesión de futuros.
6. Comportamiento que se ve en los datos
El sobretrading, las operaciones de venganza tras una pérdida y las operaciones fuera de tu plan se ven en horas, tamaños y resultados. Un diario debe mostrar esos patrones desde tu propio historial como señales para revisar, no como predicciones. Lee más sobre sobretrading.
Cinco preguntas para evaluar cualquier diario de futuros
- ¿Usa el valor de tick correcto para cada contrato, incluidos los micros?
- ¿Guarda las comisiones en cada operación y muestra el P&L neto?
- ¿Calcula el riesgo en dólares y en múltiplos R a partir de tu stop?
- ¿Mide el margen de pérdida diaria y de drawdown para tu tipo de cuenta?
- ¿Importa o sincroniza tu plataforma sin tener que reescribir operaciones?
Míralo con operaciones de muestra
Abre el panel de muestra para ver P&L preciso por tick, comisiones y margen de drawdown en una cuenta ficticia. Sin registro.
Abrir el panel de muestraPreguntas frecuentes
Puede servir si mantienes una tabla de valores de tick para cada contrato que operas, introduces las comisiones en cada operación y conservas correctas tus fórmulas de límite y drawdown. A la mayoría de los traders se les desajustan en los valores de tick y en el P&L neto de comisiones.
Un diario debe tratar cada micro como un contrato propio: un tick de MES vale 1,25 $, no los 12,50 $ de ES. Mezclarlos es una causa habitual de P&L incorrecto.
No. Esta guía describe lo que un diario mide a partir de tus propias operaciones registradas. No predice resultados ni recomienda operaciones.
Contenido educativo, no es asesoramiento financiero, de inversión ni fiscal. Los ejemplos usan cifras ilustrativas, no cotizaciones. Operar futuros implica un riesgo sustancial de pérdida. Avisos completos.