Futuros
Dimensionamiento de posición en futuros, explicado
El número correcto de contratos no es una suposición — es una función de cuánto estás dispuesto a arriesgar, a cuántos ticks está tu stop y cuánto vale ese tick en ese instrumento.
La fórmula
Contratos = presupuesto de riesgo ÷ (distancia del stop en ticks × valor del tick)
El valor del tick lo fija el mercado por contrato — es cuántos dólares vale un movimiento mínimo de precio, para un contrato. Dividir tu presupuesto total de riesgo entre lo que realmente cuesta tu stop por contrato te dice cuántos contratos puedes tomar sin arriesgar más de lo previsto.
Ejemplo resuelto
Estás dispuesto a arriesgar $300 en una operación. Operas ES (valor de tick $12.50 por tick) con un stop a 8 ticks de distancia. Riesgo por contrato = 8 × $12.50 = $100. Contratos = $300 ÷ $100 = 3 contratos. Operando MES en su lugar (valor de tick $1.25) con el mismo stop de 8 ticks, el riesgo por contrato es $10, así que el mismo presupuesto de $300 permite 30 contratos.
Por qué esto importa más en futuros que en acciones
En acciones, el tamaño de la posición escala suavemente con el precio. En futuros, el valor del tick es fijo y no está relacionado con el nivel de precio del contrato, y salta de forma discreta entre un contrato de tamaño completo y su micro (a menudo 10 veces de diferencia) en lugar de escalar continuamente — dimensionar con el valor de tick equivocado, o con el valor de tick del contrato completo cuando en realidad operas el micro, es un error común y costoso.
Rastrea el tamaño de posición contra tu riesgo real, automáticamente
Fillbook marca una posición sobredimensionada respecto al límite de contratos de tu cuenta o tu propio presupuesto de riesgo — antes de que se convierta en un problema.
Empieza gratis →Preguntas frecuentes
Cada contrato de futuros tiene un tamaño de tick y un valor de punto especificados por el mercado que juntos determinan el valor del tick (tamaño de tick × valor de punto). La calculadora de P&L de futuros los lista para más de 20 contratos comunes, incluidas sus versiones micro.
Dimensionar a partir de un presupuesto de riesgo fijo en dólares por operación (en lugar de un número fijo de contratos) mantiene el riesgo consistente aunque la distancia de tu stop varíe de un setup a otro — un stop más ajustado permite más contratos para el mismo riesgo en dólares, uno más amplio permite menos.
Sí — para cuentas de prop firm con límites de contratos configurados, Fillbook marca una posición sobredimensionada respecto al límite antes de que se convierta en un problema; consulta la página del diario de trading para prop firm para ver el conjunto completo de funciones de reglas de cuenta.
Ve cómo encaja el dimensionamiento de posición en el resto del diario específico de futuros en Diario de Trading de Futuros — Fillbook.Calcula el lado del P&L con la Calculadora de P&L de Futuros — Fillbook.