Traders E-mini et Micro E-mini S&P 500
Journal de Trading ES et MES
ES et MES (le E-mini et le Micro E-mini S&P 500) forment la paire de contrats futures la plus échangée sur le CME, et l'instrument le plus courant dans les évaluations de prop firm. Contrairement à NQ/MNQ ou aux autres pages spécifiques à un contrat ici, la vraie décision que la plupart des traders ES/MES affrontent n'est pas un calcul de tick au sein d'un contrat — c'est lequel des deux trader, et quand passer de l'un à l'autre, ce que cette page couvre directement.
Le calcul du contrat, côte à côte
L'ES bouge de 50 $ par point et 12,50 $ par tick (0,25 point d'indice). Le MES, sa version micro, bouge de 5 $ par point et 1,25 $ par tick — exactement un dixième de l'ES sur le même mouvement de prix. Fillbook enregistre chaque exécution ES et MES selon ces valeurs réelles de point et de tick, donc le P&L, le R-multiple et le dimensionnement de position reflètent le risque réel en dollars, quel que soit celui que vous tradez.
ES : 50 $/point, 12,50 $/tick — MES : 5 $/point, 1,25 $/tick
Choisir entre ES et MES n'est pas une question de valeur de tick, mais de taille de compte
Un stop de 10 points sur l'ES à 1 contrat représente 500 $ de risque avant commissions — une part significative de la limite de perte quotidienne d'un petit compte d'évaluation en un seul trade. Le même stop de 10 points sur le MES représente 50 $. Le bon choix suit la marge réelle de perte quotidienne et de drawdown de votre compte, pas une préférence pour "trader le vrai contrat" — le calculateur de taille de position et le suivi de drawdown de Fillbook rendent cette comparaison concrète par rapport aux règles spécifiques de votre compte plutôt qu'à une règle empirique.
Passer du MES à l'ES à mesure qu'un compte grandit
Les traders commencent souvent sur MES quand un compte est petit ou qu'une évaluation est récente, puis déplacent tout ou partie de la taille vers l'ES à mesure que la marge du compte grandit — ou répartissent la taille intentionnellement entre les deux (par exemple, 2 MES plutôt que d'arrondir à un contrat ES complet) pour un contrôle de taille de position plus fin que ne le permettent les paliers plus larges de 50 $/point de l'ES. Fillbook suit les deux sous un seul compte sans traiter un basculement entre eux comme une rupture dans votre historique de trades.
La volatilité du S&P 500 fait bouger vite la jauge de perte quotidienne à taille pleine
Un seul point d'ES est un bruit intrajournalier courant lors d'une séance active — à taille pleine, cela reste 50 $ par contrat par point, et une poignée de points défavorables sur plusieurs contrats peut rapidement approcher une limite de perte quotidienne. Fillbook suit la marge de perte quotidienne et de drawdown trailing en direct par rapport aux règles réelles de votre compte, avec des alertes de dépassement avant qu'un trade ne vous fasse dépasser, quel que soit celui des deux contrats qui en est la cause.
Questions fréquentes
ES : 50 $ par point, 12,50 $ par tick (0,25 point d'indice). MES : 5 $ par point, 1,25 $ par tick — exactement un dixième de l'ES sur le même mouvement, puisque le MES est la version micro de l'ES.
Cela dépend de la taille de votre compte et de la part de votre marge de perte quotidienne ou de drawdown qu'engloutirait réellement la distance de stop d'un contrat — pas une réponse générique que cette page peut vous donner. Le calculateur de taille de position de Fillbook transforme cela en un nombre concret de contrats pour votre budget de risque et votre distance de stop spécifiques.
Oui — Fillbook enregistre chaque exécution selon la valeur réelle de point et de tick de son propre contrat, donc les trades ES et MES dans le même compte se calculent correctement côte à côte, que vous tradiez l'un, l'autre, ou les deux.
Oui — le P&L, le R-multiple et le dimensionnement de position sont calculés par contrat en utilisant la valeur réelle de point et de tick de chacun, que les trades soient importés via CSV ou synchronisés automatiquement depuis une plateforme prise en charge.