Guide
Plus haut historique et drawdown d'un compte de futures autofinancé
Lorsque vous tradez avec votre propre argent, votre compte évolue pour deux raisons distinctes : les résultats de trading et l'argent que vous versez ou retirez. Ce guide explique le plus haut historique, comment le drawdown se mesure à partir de lui et comment Fillbook sépare les dépôts et retraits du P&L de trading.
La valeur du compte, c'est plus que votre P&L
La valeur du compte, c'est votre capital de départ, plus les gains et pertes de trading, plus les dépôts, moins les retraits. Si vous ne regardez que le solde, un dépôt ressemble à un gain et un retrait à une perte. Séparer les deux permet de lire honnêtement vos résultats de trading.
Le plus haut historique et le drawdown
Le plus haut historique est la valeur la plus élevée atteinte par votre compte. Le drawdown est l'écart entre ce sommet et la valeur d'aujourd'hui, souvent exprimé en pourcentage du sommet. Exemple : un sommet de 20 000 dollars et une valeur actuelle de 18 500 dollars donnent un drawdown de 1 500 dollars, soit 7,5 pour cent du sommet. La plus forte baisse depuis le sommet est le plus grand de ces écarts sur tout l'historique.
Pourquoi les dépôts et retraits doivent déplacer le sommet
Si vous retirez 2 000 dollars et que le sommet reste où il était, le compte semble en drawdown de 2 000 dollars alors que le trading n'y est pour rien. Si vous déposez 2 000 dollars et que le sommet ne bouge pas, une perte ultérieure peut sembler plus petite qu'elle ne l'était. Le sommet se déplace donc du même montant que l'argent : un retrait l'abaisse, un dépôt le relève, et seuls les résultats de trading apparaissent comme drawdown.
Comment Fillbook le suit
Pour un compte en capital propre, Fillbook part de la taille de compte que vous définissez dans Risque et règles et parcourt vos jours enregistrés dans l'ordre. Un dépôt ou un retrait daté de ce jour est appliqué d'abord, puis le P&L de trading de cette session. Les trades dont l'heure d'entrée est enregistrée passent à la session suivante à 18 h, heure de l'Est ; ceux qui n'ont qu'une date restent à cette date. La carte Courbe de capital du tableau de bord montre alors la valeur du compte, un rendement pondéré par le temps, l'écart actuel sous le sommet et la plus forte baisse depuis le sommet, le sommet étant tracé en pointillé. Vous saisissez dépôts et retraits sur la page Flux de trésorerie.
Ce que cela ne sait pas
Chaque chiffre est de l'arithmétique sur les trades et les flux de trésorerie que vous avez saisis. Fillbook ne lit pas le solde de votre courtier : la page Flux de trésorerie propose une vérification où vous saisissez le solde de votre courtier à une date et voyez l'écart, avec des causes fréquentes comme un dépôt non saisi, des trades ou des frais manquants. Les positions ouvertes ne comptent pas, car Fillbook n'utilise que les trades clôturés ; le solde du courtier peut donc différer du gain ou de la perte latents. Le rendement est pondéré par le temps : le résultat de chaque jour est divisé par le solde au début de ce jour et les jours sont enchaînés, si bien que verser ou retirer de l'argent ne le modifie pas.
Voyez votre propre courbe
Ajoutez un compte en capital propre dans Fillbook, saisissez vos dépôts et retraits, et la courbe de capital montre la valeur du compte et le drawdown depuis votre sommet.
Voir comment ça marcheQuestions fréquentes
Non. Un trailing drawdown est une règle fixée par une firme, avec sa propre définition et ses propres conditions. Le drawdown décrit ici est un chiffre descriptif sur votre propre compte et ne limite rien. Les limites de risque en capital propre de Fillbook sont des planchers fixes en dollars, distincts, qui ne suivent pas.
La valeur du compte est alors fausse de ce montant, et le drawdown peut l'être aussi. La vérification du solde sur la page Flux de trésorerie compare le chiffre de Fillbook au solde que vous saisissez, de sorte qu'un écart apparaît.
Non. Le solde du courtier dans la vérification est ce que vous saisissez. Les relevés de votre courtier font foi pour votre solde réel.
Le trading de futures comporte un risque important de perte et ne convient pas à tout le monde. Ce guide est une information générale, pas un conseil, et ne peut pas tenir compte de votre situation. Lire les avertissements complets.
Pour voir ce que coûte le trading sur la même période, lisez le guide des commissions et du slippage.Vous tradez votre propre capital ? Découvrez comment Fillbook fonctionne avec un capital propre.