Guide

Comment dimensionner une position sur futures selon la valeur de votre compte

Si vous tradez votre propre argent, la question n'est pas ce qu'une firme autorise, mais la part de votre compte qu'un trade a le droit de coûter. Ce guide montre l'arithmétique pas à pas pour que vous puissiez vérifier n'importe quel chiffre donné par un outil.

Commencez par la part du compte qu'un trade peut coûter

Choisissez le pourcentage de la valeur actuelle de votre compte qu'un trade perdant peut coûter, puis multipliez. Beaucoup de traders choisissent un petit pourcentage à un chiffre ou moins, mais le bon chiffre dépend de votre compte, de votre avantage et de la perte que vous supportez, et rien ici n'est une recommandation. Exemple : 1 % de 20 000 dollars donne un budget de 200 dollars.

Chiffrez votre stop en dollars par contrat

Comptez les ticks entre votre entrée et votre stop, puis multipliez par la valeur en dollars d'un tick de ce contrat. Un contrat Micro E-mini Nasdaq (MNQ) évolue par ticks d'un quart de point valant 0,50 dollar, donc un stop de 40 ticks coûte 20 dollars par contrat. La taille et la valeur du tick sont fixes pour chaque contrat : confirmez-les auprès de votre courtier ou de la bourse.

Divisez le budget par le coût par contrat

Divisez votre budget en dollars par le coût du stop par contrat et arrondissez à l'inférieur. 200 divisé par 20 donne 10 contrats. Si le résultat est inférieur à un, le trade n'entre pas dans votre budget avec ce stop. Un stop plus proche ou un contrat plus petit est le seul moyen de le faire entrer, sinon vous passez.

Vérifiez la marge, puis retenez le plus petit nombre

Votre courtier exige une marge pour conserver une position, et le montant varie selon le courtier, le contrat et selon que vous la gardez dans la journée ou la nuit. Cherchez le chiffre de votre courtier et décidez quelle part de votre compte vous acceptez d'immobiliser. Les contrats que vous pouvez détenir sont le plus petit de ce que permet le budget de risque et de ce que permet votre limite de marge.

Pourquoi la valeur actuelle du compte, et ce que cela laisse de côté

Votre compte change à chaque trade, dépôt et retrait. Un budget fixé sur le solde de départ devient trop grand après une série perdante et trop petit après une bonne série : recalculez donc à partir de la valeur actuelle. Un stop n'est pas une garantie : le slippage, les marchés rapides, les gaps et les mouvements de nuit peuvent faire perdre plus que la distance au stop, et les frais s'ajoutent. Considérez le résultat comme un plafond pour planifier, pas comme une prévision.

Faites le calcul avec vos propres chiffres

Ajoutez un compte en capital propre dans Fillbook pour voir la taille selon la valeur de votre compte, avec la marge que vous saisissez.

Voir comment ça marche

Questions fréquentes

C'est une décision personnelle et ce guide ne donne pas de chiffre. Cela dépend de la taille de votre compte, de votre avantage, du nombre de trades et de la perte que vous supportez. Fillbook vous laisse saisir votre propre chiffre.

Oui. Un stop plus large coûte plus cher par contrat, donc le même budget achète moins de contrats. C'est pourquoi on choisit d'abord le stop et la taille en découle.

Votre courtier la publie et elle peut changer. Fillbook ne fournit pas de chiffres de marge : vous saisissez vous-même les montants jour et nuit de votre courtier.

Le trading de futures comporte un risque important de perte et ne convient pas à tout le monde. Ce guide est une information générale, pas un conseil, et ne peut pas tenir compte de votre situation. Lire les avertissements complets.

Pour le côté limite quotidienne du risque, lisez le guide des limites de perte quotidienne personnelles.Vous tradez votre propre capital ? Découvrez comment Fillbook fonctionne avec un capital propre.