Guide
Ce dont un journal de trading sur futures a besoin
Un registre d'actions ou de forex ne suffit pas pour les futures. Chaque contrat a sa propre taille de tick et sa valeur en dollars, les frais sont facturés par contrat et par côté, et les comptes de prop firm ajoutent des limites de perte quotidienne et de drawdown. Ce guide liste ce qu'un journal de futures doit enregistrer, avec des exemples chiffrés, pour que vous puissiez évaluer n'importe quel journal, y compris le nôtre.
1. P&L propre au contrat : taille et valeur du tick
Le prix d'un future évolue par ticks et chaque contrat attribue sa propre valeur en dollars à un tick. Un tick vaut 12,50 $ sur ES, 1,25 $ sur MES, 5,00 $ sur NQ, 0,50 $ sur MNQ, 10,00 $ sur CL et 10,00 $ sur GC. Le même mouvement de 10 ticks vaut 125 $ sur ES, 12,50 $ sur MES, 50 $ sur NQ et 100 $ sur CL. Un journal qui ne connaît pas le contrat multiplie par le mauvais nombre, et tout P&L, multiple R et chiffre de risque qui en découle est faux.
| Contrat | Un tick | 10 ticks |
|---|---|---|
| ES | $12.50 | $125.00 |
| MES | $1.25 | $12.50 |
| NQ | $5.00 | $50.00 |
| MNQ | $0.50 | $5.00 |
| CL | $10.00 | $100.00 |
| GC | $10.00 | $100.00 |
La taille et la valeur du tick de chaque contrat figurent dans le centre des spécifications de contrats.
2. Frais par côté et par contrat, pour un P&L net
Les commissions et frais de bourse des futures sont facturés par contrat et par côté. Un aller-retour sur 4 contrats à 0,62 $ par côté (chiffre illustratif) coûte 4 × 2 × 0,62 $ = 4,96 $ avant les frais de bourse et de compensation. Ces frais décident si les petits gains d'un scalpeur sont vraiment des gains : un journal doit donc enregistrer les frais sur chaque trade et afficher le P&L net à côté du brut. Les chiffres des exemples sont illustratifs, pas des cotations.
3. Risque en dollars et multiples R
Le risque par trade est la distance du stop en ticks × la valeur du tick × le nombre de contrats. Un stop de 12 ticks sur 2 contrats NQ risque 12 × 5,00 $ × 2 = 120 $ ; si le trade rapporte 240 $, c'est +2R. Sans la valeur du tick du contrat, un journal ne peut donner aucun des deux chiffres et vous ne savez pas si une perte est restée dans votre plan.
4. Limites du compte : perte quotidienne et drawdown
Les comptes de prop firm ajoutent des règles qui ferment le compte si elles sont enfreintes : une limite de perte quotidienne, un drawdown glissant ou de fin de journée et parfois une règle de régularité. Un journal utile mesure la marge restante face à ces limites à partir des trades qu'il a, pas seulement le P&L à date. Fillbook affiche cette marge à partir des trades enregistrés et avertit avant une limite ; il ne voit pas le solde de votre courtier et ne bloque pas d'ordres. Voyez comment fonctionnent les règles de drawdown des prop firms.
5. Des trades qui arrivent intacts : exécutions, renforcements et sessions
Les trades sur futures sont souvent renforcés et allégés, et traversent la session du soir, qui appartient au jour de trading suivant. Un journal doit fusionner les exécutions partielles en une position, garder les échéances de contrat justes et rattacher chaque trade au bon jour de trading plutôt qu'au jour calendaire. Voyez comment fonctionnent les dates de session des futures.
6. Les comportements qui se voient dans les données
Le surtrading, les trades de revanche après une perte et les trades hors plan se voient dans les horodatages, les tailles et les résultats. Un journal doit faire ressortir ces schémas de votre propre historique comme des signaux à examiner, pas comme des prédictions. En savoir plus sur le surtrading.
Cinq questions pour évaluer un journal de futures
- Utilise-t-il la bonne valeur de tick pour chaque contrat, micros compris ?
- Enregistre-t-il les frais sur chaque trade et affiche-t-il le P&L net ?
- Calcule-t-il le risque en dollars et en multiples R à partir de votre stop ?
- Mesure-t-il la marge de perte quotidienne et de drawdown pour votre type de compte ?
- Importe-t-il ou synchronise-t-il votre plateforme sans ressaisie des trades ?
Voyez-le sur des trades d'exemple
Ouvrez le tableau de bord d'exemple pour voir un P&L exact au tick, les frais et la marge de drawdown sur un compte fictif. Sans inscription.
Ouvrir le tableau de bord d'exempleQuestions fréquentes
Oui, si vous tenez une table des valeurs de tick pour chaque contrat tradé, saisissez les frais sur chaque trade et gardez vos formules de limite et de drawdown justes. La plupart des traders constatent que les valeurs de tick et le P&L net de frais sont là où les feuilles faites à la main dérivent.
Un journal doit traiter chaque micro comme son propre contrat : un tick de MES vaut 1,25 $, pas les 12,50 $ d'ES. Les mélanger est une cause fréquente de P&L faux.
Non. Ce guide décrit ce qu'un journal mesure à partir de vos propres trades enregistrés. Il ne prédit pas de résultats et ne recommande pas de trades.
Contenu éducatif, ni conseil financier, d'investissement ou fiscal. Les exemples utilisent des chiffres illustratifs, pas des cotations. Le trading de futures comporte un risque important de perte. Mentions complètes.