Traders de E-mini e Micro E-mini S&P 500
Diário de Trading ES e MES
ES e MES (o E-mini e o Micro E-mini S&P 500) formam o par de contratos de futuros mais negociado na CME, e o instrumento mais comum em avaliações de prop firm. Ao contrário do NQ/MNQ ou das outras páginas específicas de contrato aqui, a verdadeira decisão que a maioria dos traders de ES/MES enfrenta não é uma questão de matemática de ticks dentro de um contrato — é qual dos dois negociar, e quando mudar entre eles, que é o que esta página aborda diretamente.
A matemática do contrato, lado a lado
O ES move-se $50 por ponto e $12.50 por tick (0.25 pontos de índice). O MES, a sua versão micro, move-se $5 por ponto e $1.25 por tick — exatamente um décimo do ES no mesmo movimento de preço. O Fillbook regista cada fill de ES e MES contra estes valores reais de ponto e tick, pelo que o P&L, o múltiplo de R e o dimensionamento de posição refletem o risco real em dólares, independentemente de qual negocia.
ES: $50/ponto, $12.50/tick — MES: $5/ponto, $1.25/tick
Escolher entre ES e MES não é uma questão de valor de tick, é de tamanho de conta
Um stop de 10 pontos no ES com 1 contrato é $500 de risco antes de comissões — uma parte significativa do limite de perda diária de uma conta de avaliação menor numa única operação. O mesmo stop de 10 pontos no MES é $50. A escolha certa acompanha a margem real de perda diária e drawdown da sua conta, não uma preferência por "negociar o contrato real" — a calculadora de tamanho de posição e o acompanhamento de drawdown do Fillbook tornam essa comparação concreta face às regras específicas da sua conta em vez de uma regra geral.
Escalar de MES para ES à medida que uma conta cresce
Os traders frequentemente começam com MES enquanto uma conta é pequena ou uma avaliação é recente, depois movem parte ou todo o tamanho para ES à medida que a margem da conta cresce — ou dividem o tamanho intencionalmente entre ambos (por exemplo, 2 MES em vez de arredondar para um contrato completo de ES) para um controlo de tamanho de posição mais fino do que os passos maiores de $50/ponto do ES permitem. O Fillbook acompanha ambos numa única conta sem tratar uma mudança entre eles como uma interrupção no seu histórico de operações.
A volatilidade do S&P 500 move rapidamente o indicador de perda diária a tamanho completo
Um único ponto de ES é ruído intradiário comum numa sessão ativa — a tamanho completo isso continua a ser $50 por contrato por ponto, e um punhado de pontos adversos em múltiplos contratos pode aproximar-se rapidamente de um limite de perda diária. O Fillbook acompanha a margem de perda diária e drawdown trailing em tempo real face às regras reais da sua conta, com alertas de violação antes de uma operação o exceder, independentemente de qual dos dois contratos a causou.
Perguntas frequentes
ES: $50 por ponto, $12.50 por tick (0.25 pontos de índice). MES: $5 por ponto, $1.25 por tick — exatamente um décimo do ES no mesmo movimento, já que o MES é a versão micro do ES.
Isso depende do tamanho da sua conta e de quanto da sua margem de perda diária ou drawdown a distância do stop de um contrato consumiria realmente — não uma resposta genérica que esta página possa dar. A calculadora de tamanho de posição do Fillbook transforma isso numa quantidade concreta de contratos para o seu orçamento de risco e distância de stop específicos.
Sim — o Fillbook regista cada fill face ao valor real de ponto e tick do seu próprio contrato, pelo que as operações de ES e MES na mesma conta são calculadas corretamente lado a lado, quer negoceie um, o outro, ou ambos.
Sim — o P&L, o múltiplo de R e o dimensionamento de posição são calculados por contrato usando o valor real de ponto e tick de cada um, quer as operações sejam importadas via CSV quer sincronizadas automaticamente a partir de uma plataforma suportada.