Diário de trading de futuros
Um diário de trading de futuros que acerta na matemática do contrato
O trading de futuros não é trading de ações com um ticker diferente. Os valores de tick, o P&L ao nível do contrato e as regras de drawdown das prop firms precisam de ser modelados corretamente, não aproximados — e a maioria dos diários de trading foi construída primeiro para ações.
P&L ao nível do contrato e valores de tick, feitos corretamente
O Fillbook calcula o P&L por contrato usando o valor de tick e o tamanho de tick reais de cada instrumento, não uma fórmula genérica de preço vezes ações. O dimensionamento da posição e o múltiplo de R são calculados da mesma forma, para que o número de risco que vê reflita o que o contrato realmente se moveu, e não uma aproximação.
Feito para NinjaTrader, Tradovate e Rithmic
O NinjaTrader e o Tradovate sincronizam automaticamente e diretamente — sem passo de exportação entre sessões. As plataformas baseadas em Rithmic (Quantower, Sierra Chart, R | Trader, entre outras) importam sem problemas a partir de uma exportação CSV do histórico de trades com mapeamento automático de colunas, para que, seja qual for a forma como está ligado à bolsa, os seus fills cheguem ao diário.
Regras da prop firm como dados da conta, não uma folha de cálculo que mantém
O drawdown trailing, o drawdown estático e os limites de perda diária são acompanhados em tempo real face às regras reais da sua conta, com alertas de violação antes de um trade o colocar acima do limite — veja a página dedicada ao diário de trading para prop firm para a análise completa.
Análise de sessão e hora do dia
Os mercados de futuros negoceiam 24 horas por dia, e o desempenho muitas vezes não é constante ao longo de uma sessão — um trader afiado na abertura do RTH pode estar em quebra de desempenho à tarde. A análise comportamental do Fillbook inclui deteção de degradação de desempenho por hora do dia, construída especificamente para esse padrão.
Múltiplo de R e risco construídos em torno do risco real do contrato
O múltiplo de R é medido face ao risco que realmente planeou em ticks ou pontos nesse contrato, não uma estimativa fixa em dólares — para que um ganho parcialmente encerrado e uma perda com stop atingido sejam comparados na mesma base.
Perguntas frequentes
Sim — o P&L, o dimensionamento da posição e o múltiplo de R são todos calculados por contrato usando o valor de tick e o tamanho de tick reais de cada instrumento, não uma fórmula genérica por ação adaptada para futuros.
O NinjaTrader e o Tradovate sincronizam automaticamente e diretamente. As plataformas baseadas em Rithmic e a maioria das outras plataformas de futuros importam via exportação CSV com mapeamento automático de colunas — veja o guia de taxas para a lista completa e atual de corretoras e plataformas suportadas.
Sobrepõem-se, mas respondem a perguntas diferentes: esta página cobre a mecânica específica de futuros (P&L de contrato, valores de tick, suporte de plataformas) que importa quer esteja a negociar a sua própria conta ou uma conta financiada. A página do diário de trading para prop firm cobre o lado das regras da conta — tipos de drawdown, limites de perda diária, consistência e pagamentos — em profundidade.