Análise de trading
Análise de desempenho de trading que vai além da taxa de acerto
A taxa de acerto sozinha não consegue dizer-lhe se uma estratégia está a funcionar. O Fillbook calcula os números que realmente explicam o desempenho, e discrimina cada um por setup, símbolo e hora do dia, para saber onde procurar.
Os números essenciais, calculados automaticamente
- Fator de lucro — lucro bruto dividido pela perda bruta, calculado a partir do seu histórico real de trades
- Expectância — o resultado médio que pode esperar por trade, dada a sua taxa de acerto real e o tamanho médio de ganhos/perdas
- Múltiplo R — cada trade medido face ao risco que realmente planeou para ele
- Taxa de acerto por setup e hora do dia — a mesma conta pode ter um setup forte e um fraco -- em conjunto, essa diferença desaparece
Análise comportamental, não só análise de P&L
A deteção baseada em regras assinala revenge trading, overtrading e degradação de desempenho por hora do dia diretamente a partir do seu histórico de trades — padrões que aparecem nos números bem antes de aparecerem como uma conta destruída.
Uma curva de capital que separa competência de variância
Uma curva de capital em ascensão impulsionada por um único ganho desproporcionado tem uma leitura muito diferente de uma construída sobre expectância consistente ao longo de muitos trades — as análises do Fillbook são pensadas para mostrar essa diferença, não apenas o total.
Um assistente de IA que responde a perguntas sobre os seus próprios números
Pergunte sobre a taxa de acerto de um setup específico, ou sobre o desempenho de um símbolo por hora do dia, e obtenha uma resposta calculada a partir dos seus trades realmente registados — não uma explicação genérica do que é o fator de lucro.
Perguntas frequentes
Taxa de acerto, fator de lucro, expectância e múltiplo R, cada um discriminado por símbolo, setup e hora do dia, além de deteção de padrões comportamentais (revenge trading, overtrading, degradação por hora do dia) calculada diretamente a partir do seu histórico de trades.
Uma estratégia pode ganhar 70% das vezes e ainda assim perder dinheiro, se as perdas forem suficientemente grandes, ou ganhar 35% das vezes e ser altamente lucrativa, se os ganhos forem grandes em relação às perdas. O fator de lucro e a expectância têm em conta o tamanho dos ganhos e das perdas, não só a frequência com que ganha -- a taxa de acerto sozinha não consegue distinguir os dois casos.
Padrões direcionais (um setup fraco, uma janela de hora do dia má) podem já aparecer em algumas dezenas de trades. O fator de lucro e a expectância tornam-se estatisticamente mais significativos quanto mais trades os alimentarem, pelo que a precisão melhora à medida que o seu histórico registado cresce.