Guia
Máxima histórica e drawdown numa conta de futuros com capital próprio
Quando você opera com o próprio dinheiro, a sua conta muda por dois motivos diferentes: os resultados de trading e o dinheiro que você coloca ou tira. Este guia explica a máxima histórica, como o drawdown é medido a partir dela e como a Fillbook separa depósitos e saques do P&L de trading.
O valor da conta é mais do que o seu P&L
O valor da conta é o seu capital inicial, mais o lucro e o prejuízo de trading, mais os depósitos, menos os saques. Se você olhar só o saldo, um depósito parece um ganho e um saque parece uma perda. Separar os dois é o que permite ler os seus resultados de trading com honestidade.
A máxima histórica e o drawdown
A máxima histórica é o valor mais alto que a sua conta já atingiu. O drawdown é a distância entre esse pico e o valor de hoje, muitas vezes mostrada como percentual do pico. Exemplo: um pico de 20.000 dólares e um valor atual de 18.500 dólares dão um drawdown de 1.500 dólares, ou 7,5 por cento do pico. A maior queda desde o pico é a maior dessas distâncias em todo o histórico.
Por que depósitos e saques precisam mover o pico
Se você saca 2.000 dólares e o pico fica onde estava, a conta parece 2.000 dólares dentro de um drawdown que o trading não causou. Se você deposita 2.000 dólares e o pico não se mexe, uma perda posterior pode parecer menor do que foi. Por isso o pico se move na mesma quantia que o dinheiro: um saque o baixa, um depósito o sobe e só os resultados de trading aparecem como drawdown.
Como a Fillbook acompanha isso
Numa conta de capital próprio, a Fillbook parte do tamanho de conta que você define em Risco e regras e percorre, em ordem, os seus dias registrados. Primeiro é aplicado o depósito ou saque com a data daquele dia e depois o P&L de trading daquela sessão. Operações com horário de entrada registrado passam para a sessão seguinte às 18h, horário do Leste; as que têm só a data ficam nela. O cartão Curva de capital no painel mostra então o valor da conta, um retorno ponderado pelo tempo, quanto a conta está agora abaixo do pico e a maior queda desde o pico, com o pico desenhado como linha tracejada. Você registra depósitos e saques na página Fluxo de caixa.
O que isto não sabe
Cada número é aritmética sobre as operações e os fluxos de caixa que você registrou. A Fillbook não lê o saldo da sua corretora: a página Fluxo de caixa tem uma conferência em que você digita o saldo da corretora numa data e vê a diferença, com motivos comuns como um depósito não registrado, operações ou taxas faltando. Posições abertas não entram, porque a Fillbook usa só operações encerradas, então o saldo da corretora pode diferir pelo lucro ou prejuízo não realizado. O retorno é ponderado pelo tempo: o resultado de cada dia é dividido pelo saldo no início daquele dia e os dias são encadeados, de modo que colocar ou tirar dinheiro não o altera.
Veja a sua própria curva
Adicione uma conta de capital próprio na Fillbook, registre os seus depósitos e saques, e a curva de capital mostra o valor da conta e o drawdown desde o seu pico.
Ver como funcionaPerguntas frequentes
Não. Um trailing drawdown é uma regra definida por uma firma, com definição e condições próprias. O drawdown aqui é um número descritivo da sua própria conta e não limita nada. Os limites de risco de capital próprio da Fillbook são pisos fixos em dólares, à parte, que não acompanham o pico.
Então o valor da conta fica errado nessa quantia, e o drawdown também pode ficar. A conferência de saldo na página Fluxo de caixa compara o número da Fillbook com o saldo que você digita, e a diferença aparece.
Não. O saldo da corretora na conferência é o que você digita. Os registros da sua corretora são a prova do seu saldo real.
Operar futuros envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos. Este guia é educação geral, não aconselhamento, e não pode considerar a sua situação. Leia os avisos completos.
Para ver o que o trading custa no mesmo período, leia o guia de comissões e slippage.Opera com capital próprio? Veja como a Fillbook funciona com capital próprio.