Guia
Como dimensionar uma posição em futuros pelo valor da sua conta
Se você opera com o seu próprio dinheiro, a pergunta não é o que uma firma permite, e sim quanto da sua conta uma operação pode custar. Este guia mostra a aritmética passo a passo para que você possa conferir qualquer número que uma ferramenta lhe dê.
Comece pela parte da conta que uma operação pode custar
Escolha o percentual do valor atual da sua conta que uma operação perdedora pode custar e multiplique. Muitos traders escolhem um percentual pequeno de um dígito ou menos, mas o número certo depende da sua conta, da sua vantagem e de quanta perda você tolera, e nada aqui é uma recomendação. Exemplo: 1% de 20.000 dólares é um orçamento de 200 dólares.
Calcule o seu stop em dólares por contrato
Conte os ticks entre a entrada e o stop e multiplique pelo valor em dólares de um tick desse contrato. Um contrato Micro E-mini Nasdaq (MNQ) anda em ticks de um quarto de ponto que valem 0,50 dólar, então um stop de 40 ticks custa 20 dólares por contrato. O tamanho e o valor do tick são fixos por contrato: confirme com a sua corretora ou a bolsa.
Divida o orçamento pelo custo por contrato
Divida o seu orçamento em dólares pelo custo do stop por contrato e arredonde para baixo. 200 divididos por 20 dão 10 contratos. Se o resultado for menor que um, a operação não cabe no orçamento com esse stop. Um stop mais curto ou um contrato menor é a única forma de caber, ou você não opera.
Confira a margem e use o número menor
A sua corretora exige margem para manter uma posição, e o valor varia por corretora, por contrato e conforme você a mantém durante o dia ou de um dia para o outro. Procure o valor da sua corretora e decida que parte da conta aceita imobilizar. Os contratos que você pode manter são o menor entre o que o orçamento de risco permite e o que o seu limite de margem permite.
Por que o valor atual da conta, e o que isto deixa de fora
A sua conta muda a cada operação, depósito e saque. Um orçamento definido pelo saldo inicial fica grande demais após uma sequência de perdas e pequeno demais após uma boa, então recalcule pelo valor atual. Um stop não é garantia: derrapagem, mercados rápidos, gaps e movimentos noturnos podem fazer uma operação perder mais que a distância até o stop, e as taxas se somam. Trate o resultado como um teto para planejar, não como uma previsão.
Faça a conta com os seus próprios números
Adicione uma conta de capital próprio na Fillbook para ver o tamanho pelo valor da sua conta, com a margem que você informa.
Ver como funcionaPerguntas frequentes
É uma decisão pessoal e este guia não dá um número. Depende do tamanho da conta, da sua vantagem, de quantas operações você faz e de quanta perda tolera. A Fillbook deixa você informar o seu próprio número.
Sim. Um stop mais largo custa mais por contrato, então o mesmo orçamento compra menos contratos. Por isso o stop é escolhido primeiro e o tamanho decorre dele.
A sua corretora publica e ela pode mudar. A Fillbook não fornece valores de margem: você informa os valores diários e noturnos da sua corretora.
Operar futuros envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos. Este guia é educação geral, não aconselhamento, e não pode considerar a sua situação. Leia os avisos completos.
Para o lado do limite diário do risco, leia o guia de limites de perda diária pessoais.Opera com capital próprio? Veja como a Fillbook funciona com capital próprio.