Leitfaden
Was ein Futures-Trading-Journal können muss
Ein Aktien- oder Forex-Log reicht für Futures nicht aus. Jeder Kontrakt hat seine eigene Tickgröße und seinen eigenen Dollarwert, Gebühren fallen pro Kontrakt und pro Seite an, und Prop-Firm-Konten bringen Tagesverlust- und Drawdown-Limits mit. Dieser Leitfaden listet auf, was ein Futures-Journal erfassen muss, mit Rechenbeispielen, damit du jedes Journal daran messen kannst, auch unseres.
1. Kontraktspezifischer P&L: Tickgröße und Tickwert
Ein Futures-Preis bewegt sich in Ticks, und jeder Kontrakt ordnet einem Tick seinen eigenen Dollarwert zu. Ein Tick ist 12,50 $ bei ES, 1,25 $ bei MES, 5,00 $ bei NQ, 0,50 $ bei MNQ, 10,00 $ bei CL und 10,00 $ bei GC. Dieselbe 10-Tick-Bewegung ist 125 $ bei ES, 12,50 $ bei MES, 50 $ bei NQ und 100 $ bei CL wert. Ein Journal, das den Kontrakt nicht kennt, multipliziert mit der falschen Zahl, und jeder P&L-, R-Multiple- und Risikowert danach ist falsch.
| Kontrakt | Ein Tick | 10 Ticks |
|---|---|---|
| ES | $12.50 | $125.00 |
| MES | $1.25 | $12.50 |
| NQ | $5.00 | $50.00 |
| MNQ | $0.50 | $5.00 |
| CL | $10.00 | $100.00 |
| GC | $10.00 | $100.00 |
Tickgröße und Tickwert jedes Kontrakts findest du im Kontraktspezifikations-Hub.
2. Gebühren pro Seite und Kontrakt, damit der P&L netto ist
Futures-Provisionen und Börsengebühren fallen pro Kontrakt und pro Seite an. Ein Round Turn über 4 Kontrakte zu 0,62 $ pro Seite (Beispielwert) kostet 4 × 2 × 0,62 $ = 4,96 $ vor Börsen- und Clearinggebühren. Diese Gebühren entscheiden, ob die kleinen Gewinne eines Scalpers überhaupt Gewinne sind, deshalb muss ein Journal Gebühren an jedem Trade speichern und den Netto-P&L neben dem Brutto zeigen. Die Zahlen in den Beispielen sind illustrativ, keine Kurse.
3. Risiko in Dollar und R-Multiples
Das Risiko pro Trade ist Stop-Abstand in Ticks × Tickwert × Kontrakte. Ein 12-Tick-Stop bei 2 NQ-Kontrakten riskiert 12 × 5,00 $ × 2 = 120 $; bringt der Trade 240 $, sind das +2R. Ohne den Tickwert des Kontrakts kann ein Journal keine der beiden Zahlen nennen, und du siehst nicht, ob ein Verlust innerhalb deines Plans blieb.
4. Kontolimits: Tagesverlust und Drawdown
Prop-Firm-Konten bringen Regeln mit, bei deren Verletzung das Konto endet: ein Tagesverlust-Limit, ein Trailing- oder End-of-Day-Drawdown und manchmal eine Konsistenzregel. Ein nützliches Journal misst den verbleibenden Spielraum zu diesen Limits aus den vorhandenen Trades, nicht nur den bisherigen P&L. Fillbook zeigt diesen Spielraum aus erfassten Trades und warnt vor einem Limit; es sieht den Kontostand deines Brokers nicht und blockiert keine Orders. So funktionieren die Drawdown-Regeln von Prop Firms.
5. Trades, die vollständig ankommen: Fills, Skalierung und Sessions
Futures-Trades werden oft aufgestockt und abgebaut und laufen durch die Abendsession, die zum nächsten Handelstag gehört. Ein Journal muss Teil-Fills zu einer Position zusammenführen, Kontraktmonate sauber halten und jeden Trade dem richtigen Handelstag statt dem Kalendertag zuordnen. So funktionieren die Session-Daten bei Futures.
6. Verhalten, das man in den Daten sieht
Overtrading, Revenge-Trades nach einem Verlust und Trades außerhalb deines Plans zeigen sich in Zeitstempeln, Größen und Ergebnissen. Ein Journal sollte diese Muster aus deiner eigenen Historie als Hinweise zum Prüfen zeigen, nicht als Prognosen. Mehr über Overtrading.
Fünf Fragen, mit denen du jedes Futures-Journal prüfst
- Nutzt es den richtigen Tickwert für jeden Kontrakt, auch für Micros?
- Speichert es Gebühren an jedem Trade und zeigt den Netto-P&L?
- Berechnet es das Risiko in Dollar und R-Multiples aus deinem Stop?
- Misst es den Spielraum bei Tagesverlust und Drawdown für deinen Kontotyp?
- Importiert oder synchronisiert es deine Plattform, ohne dass du Trades abtippst?
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Beispiel-Dashboard öffnenHäufige Fragen
Ja, wenn du für jeden gehandelten Kontrakt eine Tickwert-Tabelle pflegst, Gebühren bei jedem Trade einträgst und deine Limit- und Drawdown-Formeln korrekt hältst. Die meisten Trader merken, dass bei Tickwerten und gebührenbereinigtem P&L selbstgebaute Tabellen abdriften.
Ein Journal muss jeden Micro als eigenen Kontrakt behandeln: Ein MES-Tick ist 1,25 $ wert, nicht die 12,50 $ von ES. Beides zu vermischen ist ein häufiger Grund für falschen P&L.
Nein. Dieser Leitfaden beschreibt, was ein Journal aus deinen eigenen erfassten Trades misst. Er sagt keine Ergebnisse voraus und empfiehlt keine Trades.
Bildungsinhalt, keine Finanz-, Anlage- oder Steuerberatung. Die Beispiele nutzen illustrative Zahlen, keine Kurse. Futures-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Vollständige Hinweise.