Guia
O que um diário de trading de futuros precisa
Um registo de ações ou forex não chega para futuros. Cada contrato tem o seu tamanho de tick e valor em dólares, as comissões são cobradas por contrato e por lado, e as contas de prop firm acrescentam limites de perda diária e de drawdown. Este guia lista o que um diário de futuros tem de registar, com exemplos, para que possa avaliar qualquer diário, incluindo o nosso.
1. P&L específico do contrato: tamanho e valor do tick
O preço de um futuro move-se em ticks e cada contrato atribui o seu próprio valor em dólares a um tick. Um tick vale 12,50 $ no ES, 1,25 $ no MES, 5,00 $ no NQ, 0,50 $ no MNQ, 10,00 $ no CL e 10,00 $ no GC. O mesmo movimento de 10 ticks vale 125 $ no ES, 12,50 $ no MES, 50 $ no NQ e 100 $ no CL. Um diário que não conhece o contrato multiplica pelo número errado, e todo o P&L, múltiplo R e valor de risco seguinte fica errado.
| Contrato | Um tick | 10 ticks |
|---|---|---|
| ES | $12.50 | $125.00 |
| MES | $1.25 | $12.50 |
| NQ | $5.00 | $50.00 |
| MNQ | $0.50 | $5.00 |
| CL | $10.00 | $100.00 |
| GC | $10.00 | $100.00 |
O tamanho e o valor do tick de cada contrato estão no centro de especificações de contratos.
2. Comissões por lado e por contrato, para o P&L ser líquido
As comissões e taxas de bolsa dos futuros são cobradas por contrato e por lado. Uma operação completa de 4 contratos a 0,62 $ por lado (valor ilustrativo) custa 4 × 2 × 0,62 $ = 4,96 $ antes das taxas de bolsa e de compensação. Essas comissões decidem se os pequenos ganhos de um scalper são mesmo ganhos, por isso um diário precisa de guardar as comissões em cada operação e mostrar o P&L líquido ao lado do bruto. Os valores dos exemplos são ilustrativos, não cotações.
3. Risco em dólares e múltiplos R
O risco por operação é a distância do stop em ticks × valor do tick × contratos. Um stop de 12 ticks em 2 contratos NQ arrisca 12 × 5,00 $ × 2 = 120 $; se a operação render 240 $, são +2R. Sem o valor do tick do contrato, um diário não consegue indicar nenhum dos dois números e não sabe se uma perda ficou dentro do plano.
4. Limites da conta: perda diária e drawdown
As contas de prop firm acrescentam regras que encerram a conta se forem violadas: um limite de perda diária, um drawdown trailing ou de fim de dia e, por vezes, uma regra de consistência. Um diário útil mede a margem que resta face a esses limites a partir das operações que tem, e não só o P&L até agora. O Fillbook mostra essa margem com as operações registadas e avisa antes de um limite; não vê o saldo do seu corretor nem bloqueia ordens. Veja como funcionam as regras de drawdown das prop firms.
5. Operações que chegam intactas: execuções, escalonamento e sessões
As operações de futuros costumam ser escalonadas e atravessam a sessão da noite, que pertence ao dia de trading seguinte. Um diário tem de juntar execuções parciais numa posição, manter os meses do contrato certos e atribuir cada operação ao dia de trading correto em vez do dia civil. Veja como funcionam as datas de sessão dos futuros.
6. Comportamento que se vê nos dados
O overtrading, as operações de vingança após uma perda e as operações fora do plano aparecem nas horas, tamanhos e resultados. Um diário deve mostrar esses padrões a partir do seu próprio histórico como sinais para rever, não como previsões. Leia mais sobre overtrading.
Cinco perguntas para avaliar qualquer diário de futuros
- Usa o valor de tick correto para cada contrato, incluindo micros?
- Guarda as comissões em cada operação e mostra o P&L líquido?
- Calcula o risco em dólares e em múltiplos R a partir do seu stop?
- Mede a margem de perda diária e de drawdown para o seu tipo de conta?
- Importa ou sincroniza a sua plataforma sem reescrever operações?
Veja com operações de exemplo
Abra o painel de exemplo para ver P&L exato ao tick, comissões e margem de drawdown numa conta fictícia. Sem registo.
Abrir o painel de exemploPerguntas frequentes
Serve, se mantiver uma tabela de valores de tick para cada contrato que opera, registar as comissões em cada operação e conservar corretas as fórmulas de limite e drawdown. A maioria dos traders vê as folhas feitas à mão desviarem-se nos valores de tick e no P&L líquido de comissões.
Um diário tem de tratar cada micro como um contrato próprio: um tick do MES vale 1,25 $, não os 12,50 $ do ES. Misturá-los é uma causa comum de P&L errado.
Não. Este guia descreve o que um diário mede a partir das suas próprias operações registadas. Não prevê resultados nem recomenda operações.
Conteúdo educativo, não é aconselhamento financeiro, de investimento ou fiscal. Os exemplos usam valores ilustrativos, não cotações. Negociar futuros envolve um risco substancial de perda. Avisos completos.