Fundamentos de futuros
Datas de Sessão de Trading de Futuros, Fusos Horários e Horário de Verão
Os futuros negoceiam quase 24 horas por dia em vários fusos horários, pelo que "em que data ocorreu esta operação" tem mais do que uma resposta honesta, consoante se refira à data de calendário, à sessão de trading, ou ao relógio de um fuso horário específico. Enganar-se nisto não é apenas confuso — muda silenciosamente a que dia o P&L de uma operação é atribuído quando revê os resultados por dia.
Data de calendário
A data de calendário é a que o relógio marca no fuso horário a partir do qual está a olhar — a forma mais simples, e mais ambígua, de datar uma operação, já que muda consoante o fuso horário que você ou a exportação da sua corretora estejam a usar naquele momento.
Data de sessão de trading
Uma sessão de trading é a própria definição da bolsa de "um dia" de negociação, e não coincide com meia-noite a meia-noite. A maioria dos produtos de futuros da CME abre por volta das 18:00 hora do Leste (ET) e prossegue até à tarde do dia seguinte — pelo que uma posição aberta às 19:00 ET numa terça-feira pertence à sessão de trading de quarta-feira, não de terça-feira, mesmo que o calendário onde está ainda marque terça-feira. Esta é a definição que realmente importa para o P&L diário, os limites de perda diária e o acompanhamento de drawdown, já que são conceitos da firma/sessão, não conceitos de meia-noite do relógio.
UTC, ET, e porque é que a diferença importa aqui
Um carimbo de data/hora sem fuso horário associado torna-se ambíguo assim que atravessa uma fronteira — o mesmo instante lê-se como uma data de calendário em UTC e outra diferente na hora do Leste dos EUA (ET), que é onde a maioria das convenções de sessão de futuros da CME estão ancoradas. As exportações de corretoras, as folhas de cálculo de diário, e até as plataformas de trading não marcam todas o tempo no mesmo fuso por defeito, o que é exatamente como duas ferramentas podem discordar sobre a que dia pertence uma operação sem que nenhuma delas esteja tecnicamente errada.
Horário de verão
A própria hora do Leste muda duas vezes por ano (EST/EDT), o que significa que um desvio UTC fixo codificado numa fórmula de folha de cálculo ou script se torna silenciosamente errado durante metade do ano. A lógica correta de data de sessão tem de se resolver face ao fuso horário IANA real (America/New_York), não um número fixo de horas, para que a fronteira de sessão caia na hora certa do relógio durante todo o ano.
Como o Fillbook resolve realmente a data de uma operação
O Fillbook calcula a data de sessão de cada operação a partir da sua hora de entrada registada, convertida para a hora do relógio de America/New_York (consciente do horário de verão, através do próprio fuso horário em vez de um desvio fixo), e avança-a para o dia seguinte assim que essa hora no Leste atinge o ponto de transição de sessão. É isto que o Dashboard, os Reports e o Calendário leem para determinar "a que dia esta operação conta". Quando uma operação não tem hora de entrada registada (uma importação imprecisa ou apenas com data), o Fillbook recorre à data simples registada dessa operação em vez de adivinhar uma sessão — uma limitação explícita, não uma aproximação silenciosa.
Data de sessão = hora de entrada convertida para America/New_York, avançando para o dia seguinte assim que a hora ET atinge a hora de abertura da sessão (atualmente 18:00 ET)
O que isto significa quando está a reconciliar os seus próprios números
Se um extrato da corretora, uma folha de cálculo, ou o total diário de outra plataforma não coincidir com o do Fillbook exatamente nas operações que ocorreram nas horas noturnas ET, verifique qual a base de data que cada um está realmente a usar antes de assumir um erro de dados — uma operação noturna que aparece em "hoje" numa ferramenta e "amanhã" noutra é geralmente uma diferença entre data de sessão e data de calendário, não uma operação em falta ou duplicada.
Deixe de reconciliar datas manualmente entre ferramentas
O Fillbook resolve as datas de sessão de forma consistente no Dashboard, Reports e Calendário a partir do momento em que uma operação é registada — sem uma convenção de folha de cálculo separada para manter.
Iniciar teste grátis →Perguntas frequentes
Porque as sessões de trading de futuros transitam à noite hora do Leste, não à meia-noite — uma operação feita depois desse ponto de transição pertence à data da sessão seguinte, que é a convenção seguida pelo P&L diário, Calendário e acompanhamento de drawdown do Fillbook.
Não — a fronteira de sessão está ancorada em America/New_York (hora do Leste) independentemente de onde você esteja pessoalmente, já que esse é o fuso horário contra o qual as convenções de sessão da CME estão realmente definidas. O Fillbook converte internamente a hora de entrada registada da sua operação para hora do Leste para resolver corretamente a data de sessão, seja qual for o seu próprio fuso horário local.
Não deveria, se a lógica se resolver face ao fuso horário real de America/New_York em vez de um desvio UTC fixo — essa é exatamente a distinção que mantém uma fronteira de sessão na hora certa do relógio ao longo da mudança de horário de verão, em vez de desviar uma hora durante metade do ano.
O Fillbook usa a data simples registada dessa operação em vez de adivinhar uma data de sessão — indicado como uma limitação explícita para importações imprecisas ou apenas com data, não tratado silenciosamente como equivalente a uma data resolvida por sessão.
Veja como isto se encaixa no diário específico para futuros em Diário de Trading de Futuros — Fillbook.Acompanhe isto manualmente primeiro com a Template Gratuito de Diário de Trading de Futuros (Planilha) — Fillbook.