Como Importar Operações do NinjaTrader para o Fillbook

Os dois métodos suportados

A sincronização em tempo real (um add-on NinjaScript instalado dentro do NinjaTrader) é o método a partir de agora — só reporta fills a partir do momento em que está ativo, não o seu histórico passado. A exportação CSV é o método de recuperação — é assim que traz para o Fillbook as operações de antes do add-on estar ativo. A maioria dos traders usa ambos: CSV uma vez para o histórico, depois o add-on para tudo o resto.

Método 1: Sincronização em tempo real (add-on NinjaScript)

Isto instala um pequeno add-on diretamente dentro da sua plataforma NinjaTrader 8. Escuta eventos de execução nas suas próprias contas e envia cada um para o Fillbook no momento em que acontece — não pode colocar, modificar ou cancelar ordens, e nunca toca no seu login da corretora.

1. No Fillbook, vá a Importar → Sincronização automática NinjaTrader e gere um token de sincronização.
2. Transfira o ficheiro do add-on (FillbookSync.cs) e abra-o num editor de texto. Cole o seu token na única linha de configuração no topo — o endereço do Fillbook já está preenchido.
3. No NinjaTrader 8: Tools → Import → NinjaScript Add-On… e selecione o ficheiro editado. O NinjaTrader compila-o automaticamente.
4. Reinicie o NinjaTrader (ou use Tools → Edit NinjaScript → Compile). O add-on funciona depois silenciosamente em segundo plano — sem janela para abrir, sem botão para clicar em cada operação.

Dito claramente: este add-on foi escrito com base nas APIs documentadas de add-on do NinjaTrader 8, mas não foi verificado de forma independente contra uma instalação real do NinjaTrader na redação deste guia. Se o compilador do NinjaScript reportar um erro ao importar, é tipicamente uma correção de uma linha (nomes de propriedades/eventos mudaram ligeiramente por vezes entre versões do NinjaTrader) — o próprio comentário do código-fonte do Fillbook no ficheiro diz o mesmo.

Método 2: Exportação manual de CSV (para histórico anterior ao add-on, ou se preferir não o instalar)

O Control Center do NinjaTrader pode exportar o seu histórico de operações diretamente como um CSV que o importador do Fillbook lê com mapeamento automático de colunas.

1. No Control Center do NinjaTrader, abra o separador Performance.
2. Clique com o botão direito na grelha de resultados e escolha "To Excel (CSV)".
3. No Fillbook, vá a Importar → CSV, escolha NinjaTrader na lista de plataformas (ou mapeie as colunas manualmente se o mapeamento auto-detetado precisar de correção), e confirme.

Campos e formatos obrigatórios

O importador do Fillbook precisa, no mínimo, de uma data, símbolo, direção, quantidade, preço de entrada e preço de saída em cada linha; a comissão/taxas e uma data de fecho são opcionais mas melhoram a precisão. A exportação do separador Performance do NinjaTrader usa "Market pos." para a direção e "Entry price"/"Exit price" pelo nome — o mapeamento de colunas do Fillbook reconhece estes cabeçalhos automaticamente, mas verifique sempre o ecrã de mapeamento antes de confirmar, já que uma versão do NinjaTrader ou um layout de grelha personalizado pode renomear uma coluna.

Fusos horários

O add-on em tempo real envia o carimbo de data/hora de cada fill usando o relógio da própria sessão do NinjaTrader, em formato ISO 8601 — na prática, o fuso horário em que o sistema operativo do seu computador de negociação está configurado. Confirme que esse fuso horário corresponde ao que realmente pretende antes de confiar em análises por hora do dia, já que um PC configurado com o fuso horário do sistema errado reportaria mal todos os fills pelo mesmo desvio. Uma exportação CSV carrega o formato de carimbo de data/hora que a grelha do NinjaTrader mostra, que segue a mesma configuração de fuso horário do sistema.

Comissões

O add-on em tempo real reporta o valor da comissão de cada execução diretamente do próprio campo Execution.Commission do NinjaTrader, por fill. A coluna de comissão de uma exportação CSV (se o seu layout do separador Performance incluir uma) mapeia para o campo de taxas do Fillbook da mesma forma. Em qualquer um dos caminhos, verifique um punhado de operações importadas contra o seu próprio extrato da primeira vez — uma comissão de futuros é fácil de mapear incorretamente para a coluna errada se o layout de exportação de uma corretora diferir do padrão do NinjaTrader.

Tratamento de duplicados

O Fillbook identifica cada operação importada pelos seus próprios dados de execução, pelo que executar novamente a mesma exportação CSV duas vezes atualiza em vez de duplicar as mesmas operações — é seguro voltar a exportar e importar se não tiver a certeza do que já está no Fillbook. O add-on em tempo real só reporta fills genuinamente novos à medida que ocorrem, pelo que não reenvia o histórico ao reiniciar. O único caso a observar: executar a importação CSV para um intervalo de datas que se sobrepõe a um período que o add-on em tempo real já cobria ao vivo pode, dependendo de como exatamente os dados de execução de cada operação se alinham, ocasionalmente exigir uma verificação manual na sua tabela de Operações em vez de uma garantia automática num sentido ou noutro — em caso de dúvida, use CSV para períodos estritamente anteriores a ativar o add-on.

Reconciliar contagens importadas e P&L

Após uma importação, compare a contagem de operações e o P&L líquido do Fillbook para o intervalo de datas importado com o próprio separador Performance do NinjaTrader para o mesmo intervalo. Uma contagem não coincidente normalmente significa que um filtro (intervalo de datas, conta ou instrumento) difere entre as duas vistas em vez de uma operação em falta; um P&L não coincidente remonta mais frequentemente a uma comissão ou taxa que não foi mapeada para a coluna certa — verifique o ecrã de mapeamento de colunas do Assistente de Importação para esse campo específico antes de assumir um erro de cálculo.

Falhas comuns e recuperação

Se nada sincronizar de todo com o add-on em tempo real, confirme primeiro que substituiu mesmo o token de marcador de posição na linha de configuração — o add-on não faz nada intencionalmente até isso estar feito. Se o compilador do NinjaTrader rejeitar o ficheiro, copie o texto exato do erro; é quase sempre uma pequena discrepância de nome de API entre versões do NinjaTrader, não uma incompatibilidade fundamental. Se uma importação CSV reportar menos linhas escritas do que o ficheiro contém, verifique o resumo do Assistente de Importação para linhas ignoradas — um campo obrigatório em branco ou ilegível (uma célula de cabeçalho unida, um símbolo de moeda inesperado) faz com que uma linha seja ignorada em vez de importada com um valor adivinhado.